Szokolay Ádám a Zeneakadémia történetének egyik legfiatalabb növendékeként nyert felvételt a kivételes tehetségek tagozatára. Egyetemi tanulmányait a New York-i Bard College Konzervatóriumában, a weimari Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és a salzburgi Mozarteum Egyetemen folytatta Peter Serkin, Grigory Gruzman és Rohmann Imre osztályában. Mesterdiplomáját a budapesti Zeneakadémián végezte el, Kemenes András és Várjon Dénes irányításával.